Volatilitetssmilet i Black & Scholes: intuitionens roll i beslutsfattandet 1998 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)

Abstract [sv]

Idén till uppsatrsämnet föddes när vi läste en artikel om 1997 års nobelpristagare i ekonomi, Merton and Scholes som tillsammans med den framlidne Black prisades för att ha utarbetat en banbrytande formel för optionsvärdering. Den effektiva marknadshypotesen innebär att det skall råda jämvikt mellan en köpares och en säljares prisuppfattning. I upsatsen ställs positiv och negativ kritik mot hypotesen mot varandra för att visda olikheten i forskares ståndpunkter. Vi har även valt att belysa det något mer svårdefinierade begreppet intuition och ställa dess betydelse i förhållande till Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

1998.

Nyckelord [sv]

optionsvärdering, intuition

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:hh:diva-8077Lokalt ID: U2009OAI: oai:DiVA.org:hh-8077DiVA, id: diva2:363160

Uppsök

samhälle/juridik

Anmärkning

Denna uppsats kan beställas från arkivet / This paper can be ordered from the archive. Kontakta / Contact: arkivet@hh.seTillgänglig från: 2010-11-09 Skapad: 2010-11-09 Senast uppdaterad: 2025-10-01Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen

Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 128 träffar