Volatilitetssmilet i Black & Scholes: intuitionens roll i beslutsfattandet 1998 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave

Abstract [sv]

Idén till uppsatrsämnet föddes när vi läste en artikel om 1997 års nobelpristagare i ekonomi, Merton and Scholes som tillsammans med den framlidne Black prisades för att ha utarbetat en banbrytande formel för optionsvärdering. Den effektiva marknadshypotesen innebär att det skall råda jämvikt mellan en köpares och en säljares prisuppfattning. I upsatsen ställs positiv och negativ kritik mot hypotesen mot varandra för att visda olikheten i forskares ståndpunkter. Vi har även valt att belysa det något mer svårdefinierade begreppet intuition och ställa dess betydelse i förhållande till Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

sted, utgiver, år, opplag, sider

1998.

Emneord [sv]

optionsvärdering, intuition

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:hh:diva-8077Lokal ID: U2009OAI: oai:DiVA.org:hh-8077DiVA, id: diva2:363160

Uppsök

Social and Behavioural Science, Law

Merknad

Denna uppsats kan beställas från arkivet / This paper can be ordered from the archive. Kontakta / Contact: arkivet@hh.seTilgjengelig fra: 2010-11-09 Laget: 2010-11-09 Sist oppdatert: 2025-10-01bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 128 treff