hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 1 av 1
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Bordag, Ljudmila A.
    et al.
    Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab).
    Mikaelyan, Anna
    Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab).
    Models of self-financing hedging strategies in illiquid markets: Symmetry reductions and exact solutions2011Ingår i: Letters in Mathematical Physics, ISSN 0377-9017, E-ISSN 1573-0530, Vol. 96, nr 1-3, s. 191-207Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the general model of self-financing trading strategies inilliquid markets introduced by Schoenbucher and Wilmott, 2000.A hedging strategy in the framework of this model satisfies anonlinear partial differential equation (PDE) which contains somefunction g(alpha). This function is deep connected to anutility function.

    We describe the Lie symmetry algebra of this PDE and provide acomplete set of reductions of the PDE to ordinary differentialequations (ODEs). In addition we are able to describe all types offunctions g(alpha) for which the PDE admits an extended Liegroup. Two of three special type functions lead to modelsintroduced before by different authors, one is new. We clarify theconnection between these three special models and the generalmodel for trading strategies in illiquid markets. We study withthe Lie group analysis the new special case of the PDE describingthe self-financing strategies. In both, the general model and thenew special model, we provide the optimal systems of subalgebrasand study the complete set of reductions of the PDEs to differentODEs. In all cases we are able to provide explicit solutions tothe new special model. In one of the cases the solutions describepower derivative products.

1 - 1 av 1
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf