Aktiepriseffekter vid inkludering i OMX-index 2003 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis

Abstract [sv]

Den här studien undersöker vilka kortsiktiga aktiepriseffekter en aktie erfar då den inkluderas i OMX-index. Flertalet studier på de amerikanska och kanadensiska aktiemarknaderna har kunnat påvisa en positiv överavkastning mellan 2 % och 8 % vid inkludering i ledande index. Vi har genom en kvantitativ eventstudie beräknat den genomsnittliga aktiepriseffekten för aktier som inkluderats i OMX-index under perioden 1987-2001. Vi finner en ackumulerad överavkastning på 3,21 % för perioden tio dager före inkluderingen till tio dagar efter densamma, denna effekt bedöms vara permanent. En aktie som inkluderas i OMX-index är mer attraktiv för investerare än en aktie som ej är inkluderad.

Place, publisher, year, edition, pages

2003.

Keywords [sv]

inkludering, aktiepriseffekt, OMX-index

Identifiers

URN: urn:nbn:se:hh:diva-11034Local ID: U9831OAI: oai:DiVA.org:hh-11034DiVA, id: diva2:366161

Uppsok

Social and Behavioural Science, Law

Note

Denna uppsats kan beställas från arkivet / This paper can be ordered from the archive. Kontakta / Contact: arkivet@hh.seAvailable from: 2010-11-09 Created: 2010-11-09Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation

School of Business and Engineering (SET)

Search outside of DiVA

GoogleGoogle ScholarTotal: 161 hits