hh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Pricing options in illiquid markets: optimal systems, symmetry reductions and exact solutions
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
2010 (Engelska)Ingår i: Lobachevskii Journal of Mathematics, ISSN 1995-0802, E-ISSN 1818-9962, Vol. 31, nr 2, s. 90-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We study a class of nonlinear pricing models which involves the feedback effect from the dynamic hedging strategies on the price of asset introduced by  Sircar and Papanicolaou. We are first to study the case of a nonlinear demand function involved in the model. Using a Lie group analysis we investigate the symmetry properties of these nonlinear diffusion equations. We provide the optimal systems of subalgebras and the complete set of non-equivalent reductions of studied PDEs to ODEs. In most cases we obtain families of exact solutions or derive particular solutions to the equations.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Moscow: Maik Nauka/Interperiodica, 2010. Vol. 31, nr 2, s. 90-99
Nyckelord [en]
Illiquid market, Nonlinearity, Explicit solutions, Lie group analysis
Nationell ämneskategori
Matematisk analys Beräkningsmatematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-5530DOI: 10.1134/S1995080210020022Scopus ID: 2-s2.0-77952977517OAI: oai:DiVA.org:hh-5530DiVA, id: diva2:346550
Tillgänglig från: 2010-09-01 Skapad: 2010-09-01 Senast uppdaterad: 2018-03-23Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(462 kB)301 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 462 kBChecksumma SHA-512
1314b149919acbcc68b7ddc2039b93b3e02db9299bcc42bfb11e04c370dbde20eabf9d7a8c1f416f1a6926bd7ec083dcb97d3082f6a1231d19fa89da6bde8a76
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Bordag, Ljudmila A.

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Bordag, Ljudmila A.
Av organisationen
Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)
I samma tidskrift
Lobachevskii Journal of Mathematics
Matematisk analysBeräkningsmatematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 301 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 267 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf