hh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Numerical Solution of the American Option Pricing by the Penalty Method
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
2012 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

The American option pricing problem can be described mathematically bythe well-known Black-Scholes equation with a free boundary. It is difficult to solvethis problem since the free boundary is unknown.To accomplish that, we make use of the Implicit Finite-difference Method and Penalty Method which means to add a continuous penalty term with a small parameter 2 into the Black-Scholes equation,to transform the original free boundary problem into a nonlinear partial differential equation with a fixed boundary.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2012. , s. 21
Nyckelord [en]
Numerical, Option, Penalty
Nationell ämneskategori
Teknik och teknologier
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-19908Lokalt ID: IDE1261OAI: oai:DiVA.org:hh-19908DiVA, id: diva2:564463
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2012-11-13 Skapad: 2012-11-01 Senast uppdaterad: 2012-11-13Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen
Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)
Teknik och teknologier

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 95 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf