hh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
2011 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

Asian options are exotic financial derivative products which price must be calculated by numerical evaluation. In this thesis, we study certain ways of solving partial differential equations, which are associated with these derivatives. Since standard numerical techniques for Asian options are often incorrect and impractical, we discuss their variations, which are efficiently applicable for handling frequent numerical instabilities reflected in form of oscillatory solutions. We will show that this crucial problem can be treated and eliminated by adopting flux limiting techniques, which are total variation dimishing.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2011. , s. 54
Nyckelord [en]
Financial Mathematics, numerics, PDE, Asian Options
Nationell ämneskategori
Matematisk analys Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-16367Lokalt ID: IDE1119OAI: oai:DiVA.org:hh-16367DiVA, id: diva2:444271
Ämne / kurs
Finansiell matematik
Presentation
2011-05-30, Wigforssallen, halmstad University, Halmstad, 10:00 (Engelska)
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2011-09-28 Skapad: 2011-09-28 Senast uppdaterad: 2011-09-29Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(612 kB)2641 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 612 kBChecksumma SHA-512
e53118abde30369e3e014e55ded1316f2d228e9d862dd754f9b62a2398d184b017ccbf7d73d4fe71ce85dd1e664e7ba91774771c6e58da283b82914e966150e9
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)
Matematisk analysSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 2641 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 295 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf