hh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Pricing and Hedging of Defaultable Models
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
2011 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

Modelling defaultable contingent claims has attracted a lot of interest in recent years, motivated in particular by the Late-2000s Financial Crisis. In several papers various approaches on the subject have been made. This thesis tries to summarize these results and derive explicit formulas for the prices of financial derivatives with credit risk. It is divided into two main parts. The first one is devoted to the well-known theory of modelling the default risk while the second one presents the results concerning pricing of the defaultable models that we obtained ourselves.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2011. , s. 89
Nyckelord [en]
Financial Mathematics, Option, Brownian Motion, Enlargement of Filtrations, Default
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-16052Lokalt ID: IDE1141OAI: oai:DiVA.org:hh-16052DiVA, id: diva2:437920
Ämne / kurs
Finansiell matematik
Presentation
2011-05-31, Wigforshallen, Halmstad University, Halmstad, 10:17 (Engelska)
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2011-08-31 Skapad: 2011-08-31 Senast uppdaterad: 2011-09-06Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Pricing and Hedging of Defaultable Models(963 kB)386 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 963 kBChecksumma SHA-512
da24f61f9cf5bc2e5e033eeb314a514760e15a760f23887ba2a1eeacaa6826082589924ec80f62bb2e694d5737106465d7dabeb9699b807ff859a750893c1592
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)
BeräkningsmatematikSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 386 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 392 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf