Aktiepriseffekter vid inkludering i OMX-index 2003 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)

Abstract [sv]

Den här studien undersöker vilka kortsiktiga aktiepriseffekter en aktie erfar då den inkluderas i OMX-index. Flertalet studier på de amerikanska och kanadensiska aktiemarknaderna har kunnat påvisa en positiv överavkastning mellan 2 % och 8 % vid inkludering i ledande index. Vi har genom en kvantitativ eventstudie beräknat den genomsnittliga aktiepriseffekten för aktier som inkluderats i OMX-index under perioden 1987-2001. Vi finner en ackumulerad överavkastning på 3,21 % för perioden tio dager före inkluderingen till tio dagar efter densamma, denna effekt bedöms vara permanent. En aktie som inkluderas i OMX-index är mer attraktiv för investerare än en aktie som ej är inkluderad.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

2003.

Nyckelord [sv]

inkludering, aktiepriseffekt, OMX-index

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:hh:diva-11034Lokalt ID: U9831OAI: oai:DiVA.org:hh-11034DiVA, id: diva2:366161

Uppsök

samhälle/juridik

Anmärkning

Denna uppsats kan beställas från arkivet / This paper can be ordered from the archive. Kontakta / Contact: arkivet@hh.seTillgänglig från: 2010-11-09 Skapad: 2010-11-09Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Av organisationen

Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 161 träffar