hh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Predicting Stock Price Index
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (CAMP). (Applied Mathematics, Finance Mathematics)
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (CAMP). (Applied Mathematics, Finance Mathematics)
2010 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

This study is based on three models, Markov model, Hidden Markov model and the Radial basis function neural network. A number of work has been done before about application of these three models to the stock market. Though, individual researchers have developed their own techniques to design and test the Radial basis function neural network. This paper aims to show the different ways and precision of applying these three models to predict price processes of the stock market. By comparing the same group of data, authors get different results. Based on Markov model, authors find a tendency of stock market in future and, the Hidden Markov model behaves better in the financial market. When the fluctuation of the stock price index is not drastic, the Radial basis function neural network has a nice prediction.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2010. , s. 57
Nyckelord [en]
Stock Price Index, Markov model, Hidden Markov model, Radial basis function neural network
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-3784OAI: oai:DiVA.org:hh-3784DiVA, id: diva2:291586
Presentation
2010-01-22, D 415, Halmstad University, D building, 13:15 (Engelska)
Uppsök
fysik/kemi/matematik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2010-02-02 Skapad: 2010-02-02 Senast uppdaterad: 2010-02-03Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1740 kB)2323 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1740 kBChecksumma SHA-512
7fa6a7a8d4fe1193e2acd220db2e402e527590e3ca59c66795cfc62ac55e64a65e724f887121f1a0976c6170f56429769e8de3084fd598f5b3b95616d5a4cda3
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Tillämpad matematik och fysik (CAMP)
BeräkningsmatematikSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 2323 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 1079 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf