hh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Pricing and Hedging of Defaultable Models
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Financial Mathematics)
2011 (engelsk)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [en]

Modelling defaultable contingent claims has attracted a lot of interest in recent years, motivated in particular by the Late-2000s Financial Crisis. In several papers various approaches on the subject have been made. This thesis tries to summarize these results and derive explicit formulas for the prices of financial derivatives with credit risk. It is divided into two main parts. The first one is devoted to the well-known theory of modelling the default risk while the second one presents the results concerning pricing of the defaultable models that we obtained ourselves.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2011. , s. 89
Emneord [en]
Financial Mathematics, Option, Brownian Motion, Enlargement of Filtrations, Default
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-16052Lokal ID: IDE1141OAI: oai:DiVA.org:hh-16052DiVA, id: diva2:437920
Fag / kurs
Financial Mathematics
Presentation
2011-05-31, Wigforshallen, Halmstad University, Halmstad, 10:17 (engelsk)
Uppsök
Physics, Chemistry, Mathematics
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2011-08-31 Laget: 2011-08-31 Sist oppdatert: 2011-09-06bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Pricing and Hedging of Defaultable Models(963 kB)379 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 963 kBChecksum SHA-512
da24f61f9cf5bc2e5e033eeb314a514760e15a760f23887ba2a1eeacaa6826082589924ec80f62bb2e694d5737106465d7dabeb9699b807ff859a750893c1592
Type fulltextMimetype application/pdf

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 379 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 366 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf