hh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
SVI estimation of the implied volatility by Kalman filter.
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE). Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Finance Mathematics)
Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE). Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab). (Finance Mathematics)
2010 (engelsk)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
Abstract [en]

To understand and model the dynamics of the implied volatility smile is essential for trading, pricing and risk management portfolio. We suggest a  linear Kalman filter for updating of the Stochastic Volatility Inspired (SVI) model of the volatility. From a risk management perspective we generate the 1-day ahead forecast of profit and loss (P\&L) of option portfolios. We compare the estimation of the implied volatility using the SVI model with the cubic polynomial model. We find that the SVI Kalman filter has outperformed the  others.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2010. , s. 58
Emneord [en]
Kalman filter, SVI model, implied volatility
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hh:diva-13949OAI: oai:DiVA.org:hh-13949DiVA, id: diva2:373504
Presentation
2010-06-04, Haldasalen, Halmstad University, Halmstad, 12:30 (engelsk)
Uppsök
Physics, Chemistry, Mathematics
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2010-12-02 Laget: 2010-11-30 Sist oppdatert: 2010-12-02bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltekst(995 kB)3382 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 995 kBChecksum SHA-512
fa0dcaeeddc07fcdd6a96d50a2736a61e960bbe9fdc4061dd1da02974cb10529a088388ed80c8efcf7b5ae13169bc66d44457584856830f7d66dc718eef99893
Type fulltextMimetype application/pdf

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 3382 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 623 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf